Melksham liegt in der englischen Grafschaft Wiltshire, durchflossen vom River Avon. Die Stadt befindet sich etwa acht Kilometer nordöstlich von Trowbridge und neun Kilometer südlich von Chippenham. In der Umgebung erstreckte sich einst der Royal Forest, ein mittelalterlicher Wald. Zum Stadtgebiet gehört auch die ehemalige Siedlung Melksham Forest mit der anglikanischen Kirche St Andrew und einer methodistischen Kirche.
Erstmals erwähnt wird der Ort im Zusammenhang mit dem Royal Forest, der im Mittelalter die Landschaft prägte. Später entwickelte sich Melksham zu einer wichtigen Siedlung in der Region. Heute ist die Stadt durch eine gute Verkehrsanbindung verbunden, darunter eine Eisenbahnlinie von Chippenham nach Trowbridge und die viel befahrene A350, die von der M4 bis zur Südküste führt.
Melksham ist bekannt für seinen Sport und seine Freizeitangebote. Der Fußballverein Melksham Town F.C. trägt seine Spiele im Oakfield Stadium aus, während der Rugby Club auf anderen Spielfeldern desselben Sportkomplexes spielt. In Bowerhill befindet sich das Christie Miller Sports Centre mit einer Turnhalle. Die Stadt beherbergt mehrere Grundschulen und eine weiterführende Schule, die Melksham Oak Community School. Persönlichkeiten wie der Erfinder John Fowler oder die Dichterin Ann Yearsley haben hier gelebt oder sind mit Melksham verbunden.