Nebel liegt im Zentrum der Insel Amrum, die zu den Nordfriesischen Inseln gehört. Die Gemeinde erstreckt sich über die gesamte Breite der Insel und grenzt im Süden an Wittdün und im Norden an Norddorf. Landschaftlich ist Nebel geprägt vom vorgelagerten Kniepsand, einem der größten Hochsände der Region, und gehört naturräumlich zu den Nordfriesischen Geestinseln.
Der Ort wurde vermutlich im frühen 16. Jahrhundert als dritte Siedlung auf Amrum gegründet, nachdem sich Norddorf und Süddorf bereits etabliert hatten. Der Name leitet sich von den nordfriesischen Wörtern für „neu“ und „Siedlung“ ab. Nebel entwickelte sich um die St. Clemens-Kirche, die ursprünglich als Kompromiss zwischen den bestehenden Dörfern errichtet wurde. Bis 1864 gehörte die Insel administrativ direkt zu Dänemark, danach zu Preußen und schließlich zu Schleswig-Holstein. Erst 1926 erhielt die Gemeinde ihren heutigen Namen, nachdem sich die Restinsel von Amrum in Nebel umbenannte.
Nebel ist bekannt für seine historische Windmühle aus dem Jahr 1771, die heute als Heimatmuseum dient und noch betriebsfähig ist. Die St. Clemens-Kirche aus dem 13. Jahrhundert mit ihrem markanten Turm prägt das Ortsbild und beherbergt wertvolle Kunstschätze wie eine Apostelgruppe und ein mittelalterliches Messbuch. Im Ortsteil Steenodde finden sich zahlreiche Hügelgräber und der Steenodder Dolmen, während der Amrumer Leuchtturm mit seiner markanten Farbgebung das höchste Bauwerk der Insel ist.