St Davids liegt an der Nordküste der St. Brides Bay im Westen von Pembrokeshire, wo sich das hügelige Tal des Flusses Alun ausbreitet. Als westlichste Stadt von Wales und kleinste City des Vereinigten Königreichs verdankt sie ihren Status der dortigen Kathedrale. Die wenigen Straßen der Stadt treffen sich am mittelalterlichen Marktplatz, dem Cross Square, umgeben von winkligen Gassen und alten Landgasthöfen.
Die Geschichte der Stadt reicht bis in die Jungsteinzeit zurück, wie der Arthur’s Quoit zeigt, während nahegelegene Stätten wie Porth-y-Rhaw auf eisenzeitliche Siedlungen verweisen. Nach Verlust des City-Status im 19. Jahrhundert erhielt St Davids ihn 1994 zurück und ist seitdem die kleinste City des Landes. Prägend war die Figur des walisischen Schutzpatrons St. David, der hier ein Kloster gründete und die Region christianisierte.
Die Kathedrale von St Davids, die größte des Landes, entstand größtenteils im 12. Jahrhundert und wurde über die Jahrhunderte mehrfach erweitert und restauriert. In ihrer Nähe stehen die Ruinen des College of St. Mary und des Bischofspalastes. Östlich der Stadt erinnert ein stillgelegter Militärflugplatz an die ehemalige Royal Air Force Station, während die Insel Ramsey vor der Küste als Rückzugsort für Vogelkundler dient. Berühmte Persönlichkeiten wie der Schriftsteller Richard Llewellyn oder der Komponist Thomas Tomkins stammen von hier.