Zafra liegt im Süden der Provinz Badajoz, etwa 75 Kilometer von der Provinzhauptstadt entfernt, auf einer Höhe von rund 510 Metern. Das Klima ist im Winter mild, im Sommer dagegen warm bis heiß, mit geringen Niederschlägen, die hauptsächlich außerhalb der Sommermonate fallen.
Die Stadt blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Schon in der Antike lag sie an der römischen Handelsstraße Via de la Plata, doch erst die Mauren prägten ihren Namen und hinterließen Spuren. Nach der Rückeroberung durch christliche Truppen wurde Zafra neu besiedelt und entwickelte sich unter der Herrschaft des Santiagoordens und später der Herzöge von Feria zu einem wichtigen Zentrum. Ihre Bewohner spielten auch eine Rolle bei der Eroberung Amerikas.
Heute besticht Zafra durch sein historisches Zentrum mit maurisch geprägten Plätzen wie der Plaza Chica und der Plaza Grande, umgeben von Arkadenhäusern. Der ehemalige Palast der Herzöge von Feria, heute ein Parador, und die Kirche des Convento de Santa Clara mit ihrem barocken Altar sind nur einige der sehenswerten Bauwerke. Die Stadt ist zudem bekannt für ihre Feste, darunter eine bedeutende Viehmesse und eine Wallfahrt, sowie für Persönlichkeiten wie den Schachspieler Ruy López de Segura oder die Schriftstellerin Dulce Chacón.
