Vidnava liegt in den Sudeten am Weidenauer Wasser, am Fuße des Altvatergebirges und direkt an der polnischen Grenze. Die Stadt befindet sich etwa sechzehn Kilometer nördlich von Jeseník und rund siebenundachtzig Kilometer nördlich von Olmütz.
Die Stadt wurde vermutlich 1264 auf dem Gebiet des Dorfes Krosse gegründet und gehörte später zum Bistumsland von Neisse. Im Jahr 1291 wurde sie erstmals schriftlich erwähnt, erhielt 1428 Stadtrecht und wurde 1574 durch einen Stadtbrand fast vollständig zerstört. Im Dreißigjährigen Krieg fiel sie den Schweden zum Opfer, und Seuchen dezimierten die Bevölkerung. Nach dem Ersten Schlesischen Krieg 1742 wurde die nahegelegene Ortschaft Schubertskrosse preußisch, während Vidnava beim österreichischen Anteil des Fürstentums Neisse verblieb.
Heute ist Vidnava vor allem für ihre Persönlichkeiten bekannt, darunter der Orthopäde Adolf Lorenz, der Botaniker Friedrich Karl Max Vierhapper und der Kraftsportler Milo Barus. Die Stadt pflegt eine Partnerschaft mit Neuburg an der Donau in Deutschland. Zu Vidnava gehören die Ansiedlungen Štachlovice, Krasov, Nová Malá Kraš und Vidnavské Fojtství.