Vélez-Rubio liegt im Nordosten der Provinz Almería, eingebettet in eine bergige Landschaft der Region Andalusien. Die Kleinstadt befindet sich etwa 170 Kilometer von der Provinzhauptstadt entfernt und ist rund 117 Kilometer von Murcia entfernt. Mit einer Höhe von etwa 840 Metern über dem Meeresspiegel herrscht hier ein gemäßigtes Klima im Winter, während die Sommer warm bis heiß ausfallen. Die Niederschläge sind gering und fallen hauptsächlich außerhalb der Sommermonate.
Erste Spuren menschlicher Besiedlung reichen bis in die Stein- und Bronzezeit zurück. Später verlief eine wichtige römische Straße durch das Gebiet. Der heutige Name geht auf die maurische Zeit zurück, als der Ort Velad al-Ahmar hieß und auf einem befestigten Hügel nahe der Grenze zu den Taifa-Reichen Murcia und Granada lag. Nach der Rückeroberung durch die Katholischen Könige im Jahr 1488 wurde der Ort dem Herzog von Alba übergeben, doch bereits 1507 ging er an das Marquisat von Vélez über. Im 16. Jahrhundert verlagerte sich die Siedlung an ihren heutigen Standort und erlebte im 18. und 19. Jahrhundert eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit.
Die Stadt bewahrt Spuren ihrer bewegten Geschichte, darunter Reste einer Festung mit Bergfried und Zisterne. Im Zentrum steht die Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, eine zweiturmige Kirche aus Ziegelsteinen, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert entstand. Ihr Inneres beeindruckt mit einem barocken Altarretabel in der Apsis. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die schlichter gestaltete Iglesia de Nuestra Señora del Carmen aus dem frühen 17. Jahrhundert. Das regionale Museum im ehemaligen Hospital Real zeigt archäologische Funde aus verschiedenen Epochen. Zu den bekannten Persönlichkeiten der Stadt zählen ein ehemaliger Bischof und ein heutiger Erzbischof von Rabat.
